2026年2月24日，哈佛商学院教授领导的研究发现，AI可通过神经网络算法预测主动型基金经理约71%的交易决策，包括买入、卖出或持有特定股票。研究基于1990至2023年的五年滚动数据，结合基金规模、投资者资金流向、股票特性及经济状况等信息进行建模。然而，模型未能预测的29%交易与基金超额收益关系更密切，表明偏离常规模式的交易更具价值创造力。这一研究揭示了AI在金融领域的潜力，同时也凸显了人类判断在投资中的不可替代性。